Opzione Trading Premium Calcolatrice

Opzione Premium abbattendo premio di opzione investitori che scrivere le chiamate o mette utilizzare premi di opzione come una fonte di reddito corrente, in linea con una strategia di investimento più ampio per coprire tutti o una parte di un portafoglio. I prezzi delle opzioni quotate su una borsa, come il Chicago Board Options Exchange (CBOE) sono considerati i premi come di regola, perché le opzioni stessi non hanno alcun valore sottostante. I componenti di un premio di opzione includono il suo valore intrinseco. il suo valore il tempo e la volatilità implicita del titolo sottostante. Come l'opzione si avvicina la data di scadenza, il valore del tempo che passerà sempre più vicino a 0, mentre il valore intrinseco attentamente rappresentare la differenza tra il prezzo securitys sottostante e il prezzo di esercizio del contratto. Fattori che influenzano premio di opzione I principali fattori che influenzano un prezzo opzioni sono il securitys prezzo, moneyness, vita utile dell'opzione e della volatilità implicita sottostante. Mentre il prezzo del sottostante modifiche di sicurezza, i cambiamenti premio dell'opzione. Come le securitys sottostanti aumenti dei prezzi, il premio della chiamata aumenta opzione, ma il premio di un'opzione put diminuisce. Come il prezzo securitys sottostanti diminuisce, il premio di una put aumenta di opzione, e il contrario è vero per le opzioni call. Il moneyness colpisce il premio di opzioni perché indica quanto lontano il prezzo del titolo sottostante è dal prezzo di esercizio specificato. Come opzione diventa ulteriormente in-the-money, il premio di opzioni aumenta normalmente. Viceversa, il premio dell'opzione diminuisce l'opzione diventa ulteriormente out-of-the-denaro. Ad esempio, come opzione diventa ulteriormente out-of-the-prezzo, il premio dell'opzione perde valore intrinseco e il valore deriva principalmente dal valore temporale. Il tempo fino alla scadenza, o la vita utile, colpisce il valore del tempo, o valore estrinseco, parte del premio opzioni. Come l'opzione si avvicina la data di scadenza, il premio opzioni deriva principalmente dal valore intrinseco. Ad esempio, profondo out-of-the-money opzioni in scadenza in un solo giorno di negoziazione sarebbero normalmente vale 0, o molto vicino a 0. Volatilità implicita volatilità implicita è derivata dal prezzo delle opzioni, che è collegato a un modello di opzioni di prezzo per indicare come volatili un prezzo azioni può essere in futuro. Inoltre, colpisce la parte di valore estrinseco dei premi di opzione. Se gli investitori sono opzioni lunghe, un aumento della volatilità implicita sarebbe aggiungere al valore. È vero il contrario se la volatilità implicita diminuisce. Ad esempio, si supponga che un investitore è un'opzione lungo una chiamata con una volatilità implicita annualizzata di 20. Di conseguenza, se la volatilità implicita aumenta a 50 durante la vita opzioni, il premio di opzione call apprezzerebbero in value. Options Tutorial Base Al giorno d'oggi, molti investitori portafogli comprendere investimenti come i fondi comuni di investimento. azioni e obbligazioni. Ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui. Un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità per investitori sofisticati. La potenza di opzioni risiede nella loro versatilità. Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone. Le opzioni possono essere speculativa o conservatore come si desidera. Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o di un indice. 13 Questa versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi. Le opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso. Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, youll vedere un disclaimer come la seguente: 13 opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti. Opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita. Solo investire con capitale di rischio. 13 Nonostante quello che qualcuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai cosa stai facendo. A causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. 13 D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di posti investimento che in una posizione debole. Forse la natura speculativa di opzioni non si adatta al vostro stile. Nessun problema - allora non speculare in opzioni. Ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro. Non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in: senza conoscere le opzioni che ci si gettar via non solo avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni dei mondi più grandi società. Sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o nell'altra. 13 Questo tutorial vi introdurrà ai fondamenti di opzioni. Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, quindi non aspettatevi di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial. Se si arent a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare le Basics archivio tutorial. Options Prezzi Gli Intrinsic Value (chiamate) Un'opzione call è in-the-money quando il prezzo securitys sottostante è superiore al prezzo d'esercizio. Intrinseca un'opzione put Value (put) è in-the-money se il prezzo securitys sottostante è inferiore al prezzo d'esercizio. Solo in-the-money opzioni hanno un valore intrinseco. Esso rappresenta la differenza tra il prezzo corrente del titolo sottostante e il prezzo di esercizio opzioni, o prezzo di esercizio. valore di Time Value tempo è alcun premio superiore al valore intrinseco prima della scadenza. Valore di tempo è spesso spiegata come l'importo che un investitore è disposto a pagare per una opzione di sopra del suo valore intrinseco. Tale importo riflette la speranza che il valore delle opzioni aumenta prima della scadenza a causa di un cambiamento favorevole del prezzo securitys sottostante. Più lungo è il tempo disponibile per le condizioni di mercato a lavorare per un investitori beneficiano, maggiore è il valore del tempo. I principali fattori che influenzano Opzioni Premium fattori che un effetto significativo sulle opzioni Premium includono: Dividendi e tasso di interesse privo di rischio hanno un effetto minore. Le variazioni del prezzo del titolo sottostante possono aumentare o diminuire il valore di un'opzione. Queste variazioni di prezzo hanno effetti opposti sulle call e put. Ad esempio, il valore degli aumenti di sicurezza sottostante, una chiamata generalmente aumenterà. Tuttavia, il valore di una put generalmente diminuisce nel prezzo. Una diminuzione del valore securitys sottostante ha generalmente l'effetto opposto. Il prezzo di esercizio determina se l'opzione ha un valore intrinseco. Un premio di opzioni (valore intrinseco più valore temporale) aumenta generalmente come l'opzione diventa ulteriormente in-the-money. Diminuisce l'opzione diventa più profondamente out-of-the-denaro. Tempo fino alla scadenza. come discusso in precedenza, colpisce componente tempo di un premio opzioni. In generale, con l'avvicinarsi di scadenza, i livelli di una diminuzione del valore opzioni di tempo o erodere sia per le put e call. Questo effetto è più evidente con le opzioni at-the-money. L'effetto della volatilità implicita è soggettiva e difficile da quantificare. Può influenzare in modo significativo la quota valore temporale di un premio opzioni. La volatilità è una misura del rischio (incertezza), o variabilità del prezzo di un opzioni sottostanti sicurezza. stime della volatilità più elevati indicano maggiori fluttuazioni attesi (in entrambe le direzioni) a livelli di prezzo sottostanti. Questa aspettativa in genere provoca premi su opzioni più elevati per put e call simili. E 'più evidente con le opzioni at-the-money. L'effetto di un securitys sottostanti dividendi e il tasso d'interesse privo di rischio corrente ha un piccolo ma misurabile effetto sui premi di opzione. Questo effetto riflette il costo di portare azioni di un titolo sottostante. Il costo del trasporto è il potenziale interesse pagato per i margini o ricevuto da investimenti alternativi (ad esempio, un buono del tesoro) ei dividendi da possedere azioni a titolo definitivo. Prezzi tiene conto di una scelta valore oggetto di copertura in modo da dividendi da magazzino e interessi pagati o ricevuti per le posizioni azionari di copertura opzioni sono un fattore. Per una discussione più approfondita dei prezzi opzioni si prega di prendere la classe opzioni di prezzo. Ufficiali Sponsor OIC Il sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito web è da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Copie di questo documento possono essere ottenute presso il proprio broker, da qualsiasi scambio in cui sono negoziati opzioni o contattare la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copiare 1998-2017 Il Opzioni Industry Council - Tutti i diritti riservati. Si prega di visualizzare il nostro nostre Condizioni d'uso Norme sulla privacy e. Seguici su: Utente riconosce revisione della politica d'uso e Privacy governare questo sito. L'uso continuato implica l'accettazione dei termini e delle condizioni ivi indicate.